SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

波动 波动率 2023-11-24 72

摘要:昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市,数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势,其中 BTC 和 ETH 在 UTC+ 8 16 点收盘后分别成功突破 38000&...

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势,其中 BTC 和 ETH 在 UTC+ 8 16 点收盘后分别成功突破 38000 和 2100 ,再度给予市场鼓舞,在此情形之下,期权的波动率水平也相应得到下调,ETH IV 整体下跌 1 ~ 2% Vol 左右,BTC IV 曲线则是在下降的同时大幅走陡(Bear Steepening),其中次周 IV 下跌 4.36% ,当季和次季分别下跌 3.06% /0.67% 。

大宗交易卖 Put 居多,对此我们观察到在 1 Dec 和 29 Dec 上 BTC 36000 ~ 38000 和 ETH 2000  & 2100 的位置均遭受到大量抛压,今日市场上也不乏一些观点认为 BN 事件的尘埃落定扫清了本轮牛市来临前的最大障碍。另一方面,BTC 上一组比例价差吸引了大家的注意,该策略在卖出 8 Dec 较远的 40000 C 的同时买入了更多的 42000 C 作为保护(Size: 1000 BTC vs 1750 BTC)

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: SignalPlus, Economic Calendar

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: Binance & TradingView

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: Deribit (截至 24 NOV 16: 00 UTC+ 8)

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: SignalPlus

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ,获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:xdengalin)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com

相关推荐