SignalPlus波动专栏(20231107):横盘震荡

LU SIGN Us 横盘 波动 2023-11-07 61

摘要:昨日(6 Nov)美债收益率先升后降,两年期一度上破 4.94% ,亚盘收盘后收益率大幅回落,当前两年期/十年期美债收益率分别为 4.907% /4.611% ,美三大股指高开低走...

SignalPlus波动专栏(20231107):横盘震荡

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昨日(6 Nov)美债收益率先升后降,两年期一度上破 4.94% ,亚盘收盘后收益率大幅回落,当前两年期/十年期美债收益率分别为 4.907% /4.611% ,美三大股指高开低走,道指/S&P 500/纳斯达克分别收涨 0.1% /0.18% /0.3% 。后续市场将重点关注周三(8 Nov 10: 15 pm UTC+ 8)美联储主席鲍威尔的讲话。

SignalPlus波动专栏(20231107):横盘震荡

Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC 仍处在 35000 附近高位震荡,并多次在 35300 的日内高点附近遭到回撤。ETH 也停下了前几日的涨势,并在 1915 一线形成阻力。受此影响,期权前端的 IV 与实际波动率一同出现大幅下滑,曲线进一步走陡。从交易来看,一方面有 BTC 上以 Short 10 Nov 35000 Straddle 为代表的策略,看跌短期波动率,另外 ETH 上也有超过 25 K 张的 Short Risky,推动了过去一日 ETH Vol Skew 的下滑。尽管如此,Bull Call Spread策略依然在大宗市场占有主流地位,在 BTC 17 Nov/24 Nov 和 ETH 29 Mar 上均可见大量成交。

Source: Deribit (截至 7 NOV 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus,前端 IV 下跌

Source: SignalPlus, ETH Vol Skew 下降

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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