[比特信号]SignalPlus波动专栏(20231109)：BTC挑战37000关口，IV大幅上涨

昨日(8Nov)美股全天小幅波动,道指收跌0.12%,纳斯达克指数和标普500实现八连涨,分别收报13650.41(+0.08%)和4382.78(+0.1%)。10年期美债标售显示海外需求强劲,收益率下破4.5%,跌至9月来最低水平,收报4.497%;而对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率小幅收涨,收报4.936%。 数字货币方面,BTC于9Nov UTC+8凌晨开始稳步上涨并触碰到37000关口附近,ETH则是在弱势联动作用下成功突破1900关口。受此影响,隐含波动率曲面整体大幅上扬,其中BTC近期ATM IV暴涨超过10%Vol,ETH上涨7%+Vol。从另一个角度看,价格上行也使得波动率曲面形态产生大幅度倾斜,当前BTC/ETH近期的25dRR均能达到10%左右的水平。交易方面,BTC价格的稳步增长促进了看涨价差策略的成交。以Buy 29DEC23-45000-C vs Sell 26JAN24-52000-C为代表的三角看涨价差策略成为交易热点,ETH在24Nov vs 29Dec两个到期日上也出现了相同的买短卖长策略。除此之外,BTC短期的Call Spread也在持续建仓,如17Nov 37000vs4000 Call Spread(462.5BTC per leg)亲爱的朋友和读者们 - 庆祝牛市(提前)回归,没有比参加 SignalPlus 与 Deribit 共同举办的期权交易大赛更好的方式了!立即扫描下方的微信二维码,加入我们的社群并参赛!不要错过争夺高达 100,000 USDC 奖金池的机会,无论是个人赛还是团体赛,都有机会赢取丰厚奖金,还有机会在幸运抽奖中获奖!快召集你的队伍,加入我们吧!