[欧易OKX]什么是战略交易?

前言:

策略交易,就是使用量化策略进行交易,传统金融市场也常称为量化策略交易。

为什么要学习策略交易?

投资者进行手动交易时,能够观察到的时间跨度短,样本数据少,往往根据短期观察到的规律进行交易,结果却往往不尽人意。在寻找有效的交易策略和技术参数的过程中,手动交易者往往需要几个月甚至几年的时间去试错,浪费大量的金钱,沉没成本非常高,而且不是所有的付出都能获得正收益,十年以上交易经验却仍在亏损的投资者大有人在,导致交易变为一个非常昂贵的行为,让很多人对交易谈虎色变。

[欧易OKX]什么是战略交易?

随着计算机技术的发展,策略交易成为改善这种现状的重要工具。策略交易,使用先进的数学模型替代人为主观判断,利用程序从历史大数据中,海选能带来超额收益的多种大概率事件,以制定相应的策略进行交易,减少投资者情绪波动对交易的影响,特别是在市场狂热或崩盘的时候,避免做出非理性的交易行为,可以极大地缩短试错过程,降低沉没成本。

一、量化策略交易是趋势

随着互联网技术的突飞猛进,大数据、人工智能、云计算开始改变各行各业,也包括金融领域。金融正在与信息技术、数学模型、数据分析相结合,投资逐步由手动交易转向量化策略交易。

量化策略交易在国内的时间较短,实际上已经存在很长时间,海外已有30多年的历史,并且由于量化模型的纪律性和系统性,收益更稳定,市场份额不断扩大。有统计称,全球超70%的资金在使用量化策略交易,国内市场预估也有20%的资金使用量化策略交易。全球顶级投行几乎全部是量化策略交易,比如詹姆斯·西蒙斯的文艺复兴,瑞·达里奥的桥水基金。量化策略交易代表——詹姆斯·西蒙斯,1989-2008年平均回报率35%,价值投资代表—沃伦·巴菲特,1989-2008年平均回报率20%,量化策略交易战绩非常惊人。

量化策略交易是未来的趋势,得到越来越多的人认可,为什么量化策略交易这么受欢迎呢?

[欧易OKX]什么是战略交易?
[欧易OKX]什么是战略交易?

二、量化策略交易有哪些优点?

1、节省大量盯盘时间,快速捕捉交易机会

[欧易OKX]什么是战略交易?

手动交易往往需要交易者耗费大量时间盯盘,去捕捉交易机会,在瞬息万变的市场中,很容易错过交易机会,或者不能根据行情及时处理仓位,行情大部分时候又是没有明确的方向,这就导致手动交易者的效率非常低下。而量化策略交易,使用程序自动执行既定策略,可以24小时不间断的捕捉交易机会,即使出现极端行情,也能第一时间按照策略进出场,而不需要人为实时去判断交易的各种细节,大幅提高了交易效率,为投资者节省大量时间和精力。

2、量化策略交易很高效,降低试错成本,提高交易认知

手动交易,需要大量时间和金钱去寻找有效的交易策略,但是量化策略交易,可以借助海量的历史数据和回测系统,在很短的时间,如几天时间,生成大量交易策略,多方面解读策略的优缺点,找出最有效的一个交易系统和技术参数。不需要真金白银就可以全面考察策略的可行性,非常高效。

[欧易OKX]什么是战略交易?

量化策略交易,不需要真金白银的去试错,可以极大降低投资者的沉没成本。而且使用量化策略交易,可以快速提升用户对交易的认知,例如如何判定交易方向;如何设定进出场条件;如何调整仓位大小;如何控制策略风险;最终收益和行情对比等各个方面。即使用户完成一个简单的完整的策略交易,也能快速提升对交易的认知。

3、仓位更加合理,降低账户风险

手动交易者精力有限,只能运行几个策略,管理几个账户和为数不多的仓位,很容易造成仓位过重。行情一旦出现剧烈变动,导致仓位发生大幅变动时,手动交易者很难兼顾整个账户和策略的仓位比例,导致仓位可能一直处在高风险阶段。

[欧易OKX]什么是战略交易?

量化策略交易可以做到同时管理一篮子账户和众多策略组合,多策略多账户组合同时运行,并且相互之间独立运行,互不干扰。策略可根据行情智能调仓,精确计算多个策略和账户的仓位和资金配比,避免了手动下单的不理性和随机性,造成资金配比失衡,极大降低整个账户的风险。

4、降低交易成本,隐藏大仓位的行踪

交易成本是交易中不容忽视的成本项,尤其是大资金用户,单笔集中下单可能拉高行情,导致交易成本飙升等问题。同时,用户也会暴露交易意图和交易细节,造成市场跟风。量化策略交易,如冰山委托,就可以在下单时,拆分大单,隐藏进场,降低交易成本。

[欧易OKX]什么是战略交易?

三、量化策略交易有哪些缺点?

量化策略交易,有诸多优点,也有缺点。

1、量化策略交易的专业性强,门槛高,投资者不仅需要专业的交易知识,写出能够正盈利的交易策略,还要有一定的编程能力,能够把交易策略以程序展现出来,并顺利运行。同时回测策略的历史收益,调整交易策略参数等细节。学习成本太高,把绝大部分投资者拒之门外,因此量化策略交易始终偏于小众。

[欧易OKX]什么是战略交易?

2、量化策略交易是根据历史数据,测试策略的有效性和盈利能力,这导致量化策略交易容易陷入历史数据陷阱,过度拟合历史数据,导致策略在回测时收益很好,但放到实盘收益就不一定很理想。

[欧易OKX]什么是战略交易?

3、量化策略交易一旦出现错误指令,程序缺少风控时,轻则策略停运,重则造成灾难性后果,比如8·16光大证券乌龙指事件,套利策略系统出现问题,生成巨量市价委托订单,A股多支权重股涨停,上证综指瞬间上涨5.96%。

[欧易OKX]什么是战略交易?

四、欧易推出策略交易系列,降低门槛

为了解决量化策略交易门槛高的问题,欧易开发了一系列比较成熟的量化策略,用户不需要写交易策略,不用编程跑程序,直接就可以使用,而且推出了很多智能模式,提供策略参数,极大降低了用户使用量化策略交易的门槛。目前欧易已经上线9个策略交易,分基础策略和进阶策略两大类:

6个基础策略:现货网格、天地网格、合约网格、定投策略、囤币宝、价格锁定;

3个进阶策略:套利下单、冰山策略、时间加权策略。

这些策略包含了适用于震荡行情的网格策略,适用于趋势行情的价格锁定策略,也有风险很小的套利下单策略等等,欧易后续还会开发新的策略产品,为用户提供丰富的策略池,普及策略交易,提升用户的盈利能力。

五、策略交易有不同的使用场景

量化策略交易是非常有用的交易工具,越来越受到重视,各种量化策略,有不同的适用行情。用户需要了解不同的策略交易产品如何设置参数,在什么时候使用最高效等。比如当前市场低迷,价格已经大幅下跌,用户想要抄底,该如何买入比较有效,就可以参考定投策略;震荡行情下,单纯持有数字资产,收益非常小,这个时候就可以考虑现货网格策略。

如果策略运用不当,比如价格连续下跌时,使用现货网格,就可能出现满仓套牢的情况,不仅不能获得收益,反而可能出现严重亏损。

这就需要我们对策略交易产品有深刻的认知,了解不同产品的交易系统内在逻辑,风险点在哪里,如何选择不同的投资标的等,都会影响策略的最终收益情况,需要用户详细了解,这也是制作本系列课程的目的。

目前欧易Web端上线了策略广场,丰富策略类型,满足各类投资需求,还支持一键复制高手策略参数功能,您可以在这里进入策略广场,开启您的策略交易之路。

本期要点:

相关推荐